OptionBlackScholesDELTA2
简述
返回期权相关的风险指标
OptionBlackScholesDELTA2(ContractType:Integer;OptionType:Integer;S:Real;X:Real;R:Real; Std:Real;T:Real;RF:Real):Real;
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|
| ContractType | Integer | 用户自定义,期权品种类型
|
显示名 |
取值 | |
股票期权 |
0 | |
指数期权 |
1 | |
外汇期权 |
2 | |
期货期权 |
3 |
|
| OptionType | Integer | 用户自定义,期权类型
|
| S | Real | 标的现价，实数类型 |
| X | Real | 期权的行权价，实数类型 |
| R | Real | 无风险年利率(%)，实数类型 |
| Std | Real | 年化波动率(%)，实数类型 |
| T | Real | 剩余存续期(月)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型 |
| RF | Real | 标的年化股息率(%)，实数类型 |
| 返回 | Real | 实数，Delta值 |
//依据BS定价模型计算Delta值
Return OptionBlackScholesDELTA2(0,0,2.365,2.2,2.75,25,12,0);
//结果：0.699959022086454