OptionImpliedVolatilitylu2
简述
由期权交易价格依据BS定价模型倒推出的隐含波动率(%)，采用二分法优化
OptionImpliedVolatilitylu2(ContractType:UserDefine;OptionType:UserDefine;S:Real;X:Real;R:Real;Close_:Real;T:Real;Rf:Real;LB:Real;UB:Real):Real;
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|
| ContractType | UserDefine | 用户自定义,期权品种类型
|
显示名 |
取值 | |
股票期权 |
0 | |
指数期权 |
1 | |
外汇期权 |
2 | |
期货期权 |
3 |
|
| OptionType | UserDefine | 用户自定义,期权类型
|
| S | Real | 标的现价，实数类型 |
| X | Real | 期权的行权价，实数类型 |
| R | Real | 无风险年利率(%)，实数类型 |
| Close_ | Real | 期权交易价格，实数类型 |
| T | Real | 剩余存续期(月)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型 |
| RF | Real | 标的年化股息率(%)，实数类型 |
| LB | Real | 二分法求解的下界(%)，实数类型 |
| UB | Real | 二分法求解的上界(%)，实数类型
返回值:实数，隐含波动率(%) |
//计算股票期权的隐含波动率
Return OptionImpliedVolatilitylu2(0,0,9,11,2,2,36,0,0,100);
//40.0842725685217