OptionImpliedVolatility2
简述
返回期权的隐含波动率
OptionImpliedVolatility2(ContractType:Integer;OptionType:Integer;S:Real;X:Real;R:Real; Close_:Real;T:Real;RF:Real):Real;
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|
| ContractType | Integer | 用户自定义,期权品种类型
|
显示名 |
取值 | |
股票期权 |
0 | |
指数期权 |
1 | |
外汇期权 |
2 | |
期货期权 |
3 |
|
| OptionType | Integer | 用户自定义,期权类型
|
| S | Real | 标的现价，实数类型 |
| X | Real | 期权的行权价，实数类型 |
| R | Real | 无风险年利率(%)，实数类型 |
| Close_ | Real | 期权交易价格，实数类型 |
| T | Real | 剩余存续期(月)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型 |
| RF | Real | 标的年化股息率(%)，实数类型
返回值:期权的隐含波动率 |
//依据BS定价模型计算隐含波动率
Return OptionImpliedVolatility2(0,0,9,11,2,2,36,0);
//40.0842468473625
备注：与二分法求解1的区别在于，此函数优化上下界已固定，上界(%)为1%，下界为500%