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Covariance_ewm    

简述
指数加权下最后一期的协方差矩阵
定义
Covariance_ewm(A: matrix; b:real; alphatype: Integer; adjust:bool; biased:bool):matrix
参数
名称类型说明
A matrix待计算的矩阵，每一列表示一个因子
breal衰减因子，与alphatype共同决定实际的衰减因子alpha，见平滑系数的确定
alphatype Integer用户自定义，默认为0
取值 含义
0 衰减因子
1 span 即即我们通常所说的N天的指数移动平均
2 center of mass(com)
3 halflife 半衰期
adjustbool是否调整，True、实际权重计算，False、根据无穷序列假设下的递推式计算，默认为False，见指数加权的两种递推式。
biased:是否有偏，True、返回加权总体方差，False、返回以修正后的无偏的加权样本方差，默认为Fasle
返回matrix矩阵，指数加权下最后一期的协方差矩阵
  • 范例

    begt := 20190101T;
      endt := 20190415T;
      stocks := array('SH000001','SH000300','SH600000');
       //涨幅(%)矩阵
      returns := pf_GetPortfolioRate(stocks,begt,endt,1)[:,1:];
      return Covariance_ewm(returns,10,1);

    //结果
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