天软金融分析.NET函数大全 > 金融函数 > 专题函数 > 基础算法 > 基础算法02：常见加权统计量及其实现 > 矩阵加权
CorrelM_ewm
简述
指数加权下最后一期的相关系数矩阵定义
CorrelM_ewm(A: matrix; b:real; alphatype: Integer; adjust:bool): matrix
参数
| 名称 | 类型 | 说明 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | matrix | 待计算的矩阵，每一列表示一个因子 | ||||||||||
| b | real | 衰减因子，与alphatype共同决定实际的衰减因子alpha，见平滑系数的确定 | ||||||||||
| alphatype | Integer | 用户自定义，默认为0
| ||||||||||
| adjust | bool | 是否调整，True、实际权重计算，False、根据无穷序列假设下的递推式计算，默认为False，见指数加权的两种递推式。 | ||||||||||
| 返回 | matrix | 矩阵，指数加权下最后一期的相关系数矩阵 |
- 范例begt := 20190101T;
endt := 20190415T;
stocks := array('SH000001','SH000300','SH600000');
//涨幅(%)矩阵
returns := pf_GetPortfolioRate(stocks,begt,endt,1)[:,1:];
return CorrelM_ewm(returns,10,1);
//结果
相关