天软金融分析.NET函数大全 > 金融函数 > 专题函数 > 基础算法 > 基础算法02：常见加权统计量及其实现 > 单序列移动

EwmVar    

简述
指数加权移动方差，支持nan，为nan的值参与权重计算，但计算平均时对nan值不进行计算，即计算加权平均时把nan 值及其权重都置为0进行计算，（有偏暂未实现支持nan）
定义
EwmVar(x:Array; y:real; alphatype: Integer; adjust:bool; biased:bool; iflast:bool):Array
参数
名称类型说明
xArray待计算移动平均的一维数字数组
yreal衰减因子，与alphatype共同决定实际的衰减因子alpha，见平滑系数的确定
alphatype Integer用户自定义，默认为0
取值 含义
0 衰减因子
1 span 即即我们通常所说的N天的指数移动平均
2 center of mass(com)
3 halflife 半衰期
adjustbool是否调整，True、实际权重计算，False、根据无穷序列假设下的递推式计算，默认为False，见指数加权的两种递推式。
biased:是否有偏，True、返回加权总体方差，False、返回以修正后的无偏的加权样本方差，默认为Fasle
Iflast:是否只返回最后一个数，默认为False
返回Array一维数组，指数加权移动方差
  • 范例

    sp_s(Pn_stock(),'SH000300');
      sp_s(pn_date(),20190415T);
      x := nday3(50,stockzf3());
      return x | ewmVar(x,10,1);

    //结果
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