天软金融分析.NET函数大全 > 金融函数 > 专题函数 > 基础算法 > 基础算法02：常见加权统计量及其实现 > 单序列移动
EwmMean
简述
指数加权移动平均，支持nan，为nan的值参与权重计算，但计算平均时对nan值不进行计算，即计算加权平均时把nan 值及其权重都置为0进行计算定义
EwmMean(x:Array; y:real; alphatype: Integer; adjust:bool; iflast:bool):Array
参数
| 名称 | 类型 | 说明 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | Array | 数组，待计算移动平均的一维数字数组 | ||||||||||
| y | real | 实数，衰减因子，与alphatype共同决定实际的衰减因子alpha，见平滑系数的确定 | ||||||||||
| alphatype | Integer | 用户自定义，默认为0
| ||||||||||
| adjust | bool | 布尔型，是否调整，True、实际权重计算，False、根据无穷序列假设下的递推式计算，默认为False，见指数加权的两种递推式。 | ||||||||||
| Iflast | bool | 是否只返回最后一个数，默认为False | ||||||||||
| 返回 | Array | 一维数组，指数加权移动平均 |
- 范例sp_s(Pn_stock(),'SH000300');
sp_s(pn_date(),20190415T);
x := nday3(50,stockzf3());
return x | ewmMean(x,10,1);
//结果
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