CB_ImpliedVolatility
简述
可转债隐含波动率(%)，与系统代码、时间相关。根据BS模型，欧式看涨期权的上界应为S，下界为max(S-X*exp(-rT),0)，这里S为期权现价，X为执行价，r为年无风险利率，T为剩余期限（年），若当前可转债的单位期权价值超过边界则会给出提示信息
CB_ImpliedVolatility(rtype:UserDefine;HistN:int;out_ret:array):Real
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|
| rtype | UserDefine | 用户自定义，返回类型。当可转债单位期权价值超过边界时可选多种返回结果
|
取值 |
含义 | |
0 |
返回优化结果，历史兼容，存在突变 | |
1 |
返回0 | |
2 |
返回NAN | |
3 |
返回历史波动率 |
|
| HistN | int | 整型，当可转债期权价值超过边界并且rtype=3时，历史波动率计算天数，默认为10 |
| out_ret | array | 一维数组，中间详情，用于函数调试 |
| 返回 | Real | 实数，可转债隐含波动率(%) |
Setsysparam(pn_date(),20201118T);
Setsysparam(pn_Stock(),"SH110072");
return CB_ImpliedVolatility(); //19.05