防御期间比率 = ((期初速动资产+期末速动资产) / 2) / 每日现金支出
其中，
速动资产 = 货币资金 + 短期投资 + 应收票据 + 应收帐款
货币资金来源【股票.合并资产负债表】中‘货币资金’字段，在不同算法中处理如下：
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分类 |
指标算法 |
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报告期 |
指定报告期的货币资金 |
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TTM |
时点数据返回报告期的值 |
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最近会计年度 |
截止报告期最近年度报告期的货币资金 |
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单季度 |
时点数据返回报告期的值 |
短期投资来源【股票.合并资产负债表】中‘交易性金融资产’字段，在不同算法中处理如下：
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分类 |
指标算法 |
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报告期 |
指定报告期的交易性金融资产 |
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TTM |
时点数据返回报告期的值 |
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最近会计年度 |
截止报告期最近年度报告期的交易性金融资产 |
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单季度 |
时点数据返回报告期的值 |
应收票据来源【股票.合并资产负债表】中‘应收票据’字段，在不同算法中处理如下：
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分类 |
指标算法 |
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报告期 |
指定报告期的应收票据 |
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TTM |
时点数据返回报告期的值 |
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最近会计年度 |
截止报告期最近年度报告期的应收票据 |
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单季度 |
时点数据返回报告期的值 |
应收帐款来源【股票.合并资产负债表】中‘应收帐款’字段，在不同算法中处理如下：
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分类 |
指标算法 |
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报告期 |
指定报告期的应收帐款 |
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TTM |
时点数据返回报告期的值 |
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最近会计年度 |
截止报告期最近年度报告期的应收帐款 |
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单季度 |
时点数据返回报告期的值 |
期末表示报告期当日，期初表示报告期上一年度报告期
每日现金支出 = (主营业务成本+销售费用+管理费用+研发费用) / 财务周转天数
主营业务成本来源【股票.合并利润分配表】中‘营业成本’字段，在不同算法中处理如下：
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分类 |
指标算法 |
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报告期 |
指定报告期的营业成本 |
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TTM |
营业成本截止报告期最近12个月的数值 |
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最近会计年度 |
截止报告期最近年度报告期的营业成本 |
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单季度 |
指定报告期单季度的营业成本 |
销售费用来源【股票.合并利润分配表】中‘营业费用’字段，在不同算法中处理如下：
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分类 |
指标算法 |
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报告期 |
指定报告期的营业费用 |
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TTM |
营业费用截止报告期最近12个月的数值 |
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最近会计年度 |
截止报告期最近年度报告期的营业费用 |
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单季度 |
指定报告期单季度的营业费用 |
管理费用来源【股票.合并利润分配表】中‘管理费用’字段，在不同算法中处理如下：
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分类 |
指标算法 |
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报告期 |
指定报告期的管理费用 |
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TTM |
管理费用截止报告期最近12个月的数值 |
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最近会计年度 |
截止报告期最近年度报告期的管理费用 |
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单季度 |
指定报告期单季度的管理费用 |
研发费用来源【股票.合并利润分配表】中‘研发费用’字段，在不同算法中处理如下：
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分类 |
指标算法 |
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报告期 |
指定报告期的研发费用 |
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TTM |
研发费用截止报告期最近12个月的数值 |
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最近会计年度 |
截止报告期最近年度报告期的研发费用 |
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单季度 |
指定报告期单季度的研发费用 |
财务周转天数来源当前计算范围的自然日天数，在不同算法中处理如下：
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分类 |
指标算法 |
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报告期 |
360 * 报告期所属季度 / 4 |
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TTM |
360 |
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最近会计年度 |
360 |
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单季度 |
90 |
范例01：报告期指标提取
//2024年年报白云机场的防御期间比率
setsysparam(pn_stock(),'SH600004');
setsysparam(pn_date(),20250925T);
v:=DefensiveIntervalRatio(20241231);
return v;//结果：282.5348
范例02：TTM指标提取
//指定2024三季报，取白云机场防御期间比率的TTM
setsysparam(pn_stock(),'SH600004');
setsysparam(pn_date(),20250925T);
SetSysParam(CT_TTMData(),True);//计算TTM
v:=DefensiveIntervalRatio(20240930);
return v;//结果：283.6025
范例03：最近会计年度指标提取
//指定2024年一季报，取白云机场在报告期时的最近1年的会计年度报告期的防御期间比率
setsysparam(pn_stock(),'SH600004');
setsysparam(pn_date(),20250925T);
setsysparam(CT_YearData(),true);//计算最近会计年度
setsysparam(CT_RecentYear(),1);//最近1年
v:=DefensiveIntervalRatio(20240331);
return v;//结果：233.5081
范例04：单季度指标提取
//指定2024三季报，取白云机场第三季度单季度的防御期间比率
setsysparam(pn_stock(),'SH600004');
setsysparam(pn_date(),20250925T);
SetSysParam(CT_QuarterData(),True);//计算单季度
v:=DefensiveIntervalRatio(20240930);
return v;//结果：272.1839
范例05：调整前与调整后
//取白云机场在2019年年报的防御期间比率调整前与调整后
//20210430公布2020年年报对2019年年报中的营业成本数据进行了调整
setsysparam(pn_stock(),'SH600004');
RDate:=20191231;
//调整前：设置指定日早于调整后公布日
setsysparam(pn_date(),20200630T);
v1:=DefensiveIntervalRatio(RDate);
//调整后：设置指定日晚于调整后公布日
setsysparam(pn_date(),20210630T);
v2:=DefensiveIntervalRatio(RDate);
return array(v1,v2);//结果：array(157.4058,152.4745)，由于调整前与调整后参与计算的数据有变动，因此结果有差异