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pf_VARvsBenchMark    

简述
组合VAR/benchmark。
定义
pf_VARvsBenchMark(wp:array;wb:array;BegT:TdateTIME;EndT:TdateTIME;MinTradeDays:integer;MethodForNoEnoughData:Integer;ConfidenceInterval:integer;MarketValue:real;DeltaT:integer;MethodType:Integer;ReturnMethod:Integer)
参数
名称类型说明
wparray数据表类型，组合信息
wbarray数据表类型，基准组合信息
BegTTdateTIME日期,开始日期
EndTTdateTIME日期,截止日期
MinTradeDaysinteger整数,区间最小交易点个数阀值
MethodForNoEnoughDataInteger用户自定义,是否行业代替
显示名 取值
行业替代 0
忽略该股 1
ConfidenceIntervalinteger整数，置信度(%)
MarketValuereal实数，组合市值
DeltaTinteger整数，未来持有期
MethodTypeInteger用户自定义，组合最大亏损计算方法
显示名 取值
均值-方差模型 0
Risk-Metric模型 1
ReturnMethodInteger用户自定义
显示名 取值
对数收益率法 0
涨幅法 1
返回实数
  • 算法

    组合VAR/benchmark=wp标准正态法计算组合VAR/wb标准正态法计算组合Var
    范例


    GetBkWeightByDate('SH000300', 20111231T,t1);

    s1:=select ['指数代码'] as '行业代码',['代码'] ,['比例(%)'] from t1 end;

    GetBkWeightByDate('SH000001', 20111231T,t2);

    s2:=select ['指数代码'] as '行业代码',['代码'] ,['比例(%)'] from t2 end;

    return pf_VARvsBenchMark(s1,s2,20110101T,20111231T,20,0,95,10000,1,0,0);

    //返回:1.15
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