pf_VARvsMarketValue
简述
组合VAR/市值。
pf_VARvsMarketValue(w:array;BegT:TdateTIME;EndT:TdateTIME;MinTradeDays:integer;MethodForNoEnoughData:Integer;ConfidenceInterval:integer;MarketValue:real;DeltaT:integer;MethodType:Integer;ReturnMethod:Integer)
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|
| w | array | 数据表类型，组合信息 |
| BegT | TdateTIME | 日期,开始日期 |
| EndT | TdateTIME | 日期,截止日期 |
| MinTradeDays | integer | 整数,区间最小交易点个数阀值 |
| MethodForNoEnoughData | Integer | 用户自定义,是否行业代替
|
| ConfidenceInterval | integer | 整数，置信度(%) |
| MarketValue | real | 实数，组合市值 |
| DeltaT | integer | 整数，未来持有期 |
| MethodType | Integer | 用户自定义，组合最大亏损计算方法
|
显示名 |
取值 | |
均值-方差模型 |
0 | |
Risk-Metric模型 |
1 |
|
| ReturnMethod | Integer | 用户自定义
|
| 返回 | | 实数 |
GetBkWeightByDate('SH000300', 20111231T,t);
s:=select ['指数代码'] as '行业代码',['代码'] ,['比例(%)'] from t end;
return pf_VARvsMarketValue(s,20110101T,20111231T,20,0,95,10000,1,0,0);
//返回:2.11