StockVaR4
简述
N个交易日VaR（定日期间隔），与当前股票pn_stock()，当前时间pn_date()相关。
注：（用复权后的日线数据计算）
StockVaR4(N:Integer):Real;
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|
| N | Integer | 用户自定义类型，日期间隔
|
显示名 |
取值 | |
1周 |
1 | |
4周 |
2 | |
13周 |
3 | |
26周 |
4 | |
52周 |
5 | |
本日 |
6 | |
本周 |
7 | |
本月 |
8 | |
本年 |
9 | |
近一年 |
10 | |
近两年 |
11 | |
近三年 |
12 | |
5日 |
13 | |
10日 |
14 | |
20日 |
15 | |
30日 |
16 | |
60日 |
17 | |
120日 |
18 | |
240日 |
19 | |
2周 |
20 | |
6周 |
21 | |
18周 |
22 | |
上市日至当前时间 |
其他 |
|
| 返回 | Real | 实数 |
说明：
1.1.0
取离当前时间最近N日/N周前的交易日为begt，当前时间为endt
1.1.1
使用历史模拟法计算begt到endt这个区间的VAR
VaR（区间）算法：
（1）取股票区间的对数收益率序列y
（2）使用历史模拟法(Historical simulation)计算VaR（置信度95%）
备注：
（1）用复权后的数据进行处理
（2）对股票停牌日，自动剔除
//SZ300296的本月的VaR。
setsysparam(pn_stock(),"SZ300296");
setsysparam(pn_date(),20181012T);
return StockVaR4(8);
//结果：4.54668