StockResidualRisk4
简述
残差标准差（定日期间隔，用复权后的日线数据计算）
StockResidualRisk4(IndexId:String;N:Integer) :Real
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|
| IndexId | String | 字符串，指数代码 |
| N | Integer | 整数，日期间隔
|
显示名 |
取值 | |
1周 |
1 | |
4周 |
2 | |
13周 |
3 | |
26周 |
4 | |
52周 |
5 | |
本日 |
6 | |
本周 |
7 | |
本月 |
8 | |
本年 |
9 | |
近一年 |
10 | |
近两年 |
11 | |
近三年 |
12 | |
5日 |
13 | |
10日 |
14 | |
20日 |
15 | |
30日 |
16 | |
60日 |
17 | |
120日 |
18 | |
240日 |
19 | |
2周 |
20 | |
6周 |
21 | |
18周 |
22 | |
上市日至当前时间 |
其他 |
|
| 返回 | Real | 实数，残差标准差 |
（1）取股票N个交易日的对数收益率序列y
（2）取指数N个交易日的对数收益率序列x
（3）回归，得到β/α
（4）计算残差z=y- (α+β* x)
（5）计算残差z标准差
备注：
（1）用复权后的数据进行处理
（2）对股票停牌日，自动剔除
//从20120419起往前推最近一年万科A与上证指数的残差标准差
oV:=BackUpSystemParameters2();
SetSysParam(pn_stock(),'SZ000002');
SetSysParam(pn_date(),inttodate(20120419));
return StockResidualRisk4('SH000001',10);
//结果：1.20492266
StockVariance4 StockCov4 StockResidualRisk StdDev StockRisk4