A:天软提供新一套期权主力合约(模型:FAQ:
OptionZLId3),算法如下:
算法
提供了两种算法:
算法一:近月合约,适用所有期权
选取最近到期日且满足到期日大于等于N日的期权合约序列,即若近月到期日与指定日区间天数小于N日,则判断次近月,依此类推,直到满足到期天数>=N日;
算法二:标的主力线合约,仅适用商品期货期权
期货期权标的(商品期货)的主力线对应的当前实际合约作为标的的期权合约序列,
通过上述其中一种算法得到期权合约组后,再根据选择的期权类型(认购、认沽、所有)与期权合约类型(所有、平值、实值、虚值)以及对应的档位,最后筛选出符合条件的期权序列作为指定日期权主力。
范例1
//近月算法,"CU"在20210331日的认购平值的期权主力合约
setsysparam(pn_stock(),"cu");
return OptionZLId3(20210331T,0,7,0,0,0);
//结果:array("cu2105C66000")
范例2
//主力线合约算法,"CU"在20210331日的认购平值的期权主力合约
setsysparam(pn_stock(),"cu");
return OptionZLId3(20210331T,0,0,0,0,0,1);
//结果:array("cu2105C66000")
注:旧算法原期权主力合约(按成交量,持仓量判断)的相关函数不再维护,与新算法的区别
算法区别:
1、原算法中主要以昨日持仓量、成交量最大的合约进行判定,而新算法中以期权标的的近月合约或标的的主力合约对应的期权进行判断。
2、原算法中,先筛选出平值或虚值等类型合约,然后再进行持仓量等判断;而新算法中是先找出近月或标的主力合约期权序列,再判断平值或虚值。
旧算法相关函数见下表:
| 指标 | 模型 | 说明
|
|---|
| 主力合约 | OptionZLId
OptionZLId2 | 昨日持仓量或成交量最大的合约
|
| 次主力合约 | OptionCZLId
OptionCZLId2 | 昨日持仓量或成交量第二大的合约
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| 平值主力合约 | OptionFlatZLId
OptionFlatZLId2 | 平值合约中的主力合约
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| 平值次主力合约 | OptionFlatCZLId
OptionFlatCZLId2 | 平值合约中的次主力合约
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