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OptionZLId3    

简述
期权主力合约,与系统参数(证券代码)相关,通过系统参数pn_stock()指定期权标的。
算法一:近月合约,适用所有期权
算法二:标的主力线合约,仅适用商品期货期权
定义
OptionZLId3(EndT:TDateTime;DayType:Integer;N:Integer;OptionType:Integer;CType:Integer;NType:Integer;ZLType:Integer):Array
参数
名称类型说明
EndTTDateTime日期,截止日期
DayTypeinteger日期推算类型,1代表交易日,0代表自然日,用于算法一中选取近月合约的剩余天数的类型,默认为按自然日
Ninteger整数,N日,用于算法一中选取近月合约时判断指定日到到期日之间的天数,即取剩余日大于N日的近月期权,与DayType搭配使用,默认为7日
OptionTypeinteger主力的期权类型(认购、认沽、所有),默认所有,取值如下:
显示名 取值
所有 -1
认购 0
认沽 1
CTypeinteger主力的期权合约类型,默认所有,取值如下:
显示名 取值
所有 -1
平值 0
实值 1
虚值 2
NTypeinteger整数,档位,默认值为0,即取所有档位的,若取1档则给1,2档则给2,以此类推
注,只有实值与虚值时分档位,平值合约时此处只能给0。
ZLTypeinteger算法二中用于指定标的主力线合约类型,不给、或给0或nil值,则使用近月算法(即算法一),否则使用算法二:
显示名 取值
主力合约 1
主力合约2 2
返回Array,TableArray一维数组,返回符合指定主力条件的期权合约列表
  • 算法

    模型中提供了两种算法:
    算法一:近月合约,适用所有期权
    选取最近到期日且满足到期日大于等于N日的期权合约序列,即若近月到期日与指定日区间天数小于N日,则判断次近月,依此类推,直到满足到期天数>=N日;
    算法二:标的主力线合约,仅适用商品期货期权
    期货期权标的(商品期货)的主力线对应的当前实际合约作为标的的期权合约序列,

    通过上述算法逻辑筛选出期权样本组后,再根据选择的期权类型(认购、认沽、所有)与期权合约类型(所有、平值、实值、虚值)以及对应的档位,最后筛选出符合条件的期权序列作为指定日期权主力。


    范例

    //取50ETF期权在指定日的期权主力(近月算法)序列
      setsysparam(pn_stock(),"SH510050");
      return OptionZLId3(20251112T);

    //取50ETF期权在指定日的期权主力(近月算法,大于等于5个交易日的近月合约)序列
      setsysparam(pn_stock(),"SH510050");
      stocks:= OptionZLId3(20251120T,1,5);
      return stocks;

       //取50ETF期权在指定日的期权主力(近月算法,大于等于5个交易日的近月合约)认购平值期权序列
      setsysparam(pn_stock(),"SH510050");
      stocks:= OptionZLId3(20251120T,1,5,0,0);
      return stocks;

     //取50ETF期权在指定日的期权主力(近月算法,大于等于5个交易日的近月合约)认购实值期权二档序列
      setsysparam(pn_stock(),"SH510050");
      stocks:= OptionZLId3(20251120T,1,5,-1,1,2);
      return stocks;

    //取50ETF期权在指定日的期权主力(标的主力算法,主力1)一档序列
      setsysparam(pn_stock(),"CU");
      stocks:= OptionZLId3(20251120T,nil,nil,-1,-1,1,1);
      return stocks;
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