天软金融分析.NET函数大全 > 金融函数 > 金融工程 > 策略验证
TSFL_TSBackTesting_HighFrequencyTrading
简述
TSBackTesting回测框架的一个范例，实现对高频交易的回测。该函数只作为框架调用示例，用户可参考该函数的调用过程，详见函数代码。 定义
TSFL_TSBackTesting_HighFrequencyTrading(Stocks:string;BegT;EndT:DateTime;Cycle:string;MaxN:int;MaxGR;MaxLR;FeeRate:float):array
参数
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| Stocks | string | 样本股 |
| BegT | DateTime | 开始日 |
| EndT | DateTime | 截止日 |
| Cycle | string | 周期 |
| MaxN | int | 最大持有个数 |
| MaxGR | float | 止盈(%) |
| MaxLR | float | 止损(%) |
| FeeRate | float | 费率(%) |
| 返回 | array | 回测结果集 |
- 范例Stocks:="SZ000001;SZ300775;SZ000004;SZ000005;SZ000006;SZ000007;SZ000008;SZ000009";
BegT:=20251001t;
EndT:=20251031t;
Cycle:=cy_30m();
MaxN:=10;
MaxGR:=10;
MaxLR:=-5;
FeeRate:=0.3;
return TSFL_TSBackTesting_HighFrequencyTrading(Stocks,BegT,EndT,Cycle,MaxN,MaxGR,MaxLR,FeeRate);
结果：
2026-01-26应用专题-回测框架01：策略回测框架TSBackTesting（更新版）参考
相关