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Black_Scholes_America_IV    

简述
由BAW模型倒推出美式期权的隐含波动率(%)
定义
Black_Scholes_America_IV(ContractType:UserDefine;OptionType:UserDefine;S:Real;X:Real;R:Real;OptionPrice:Real;T:Real;q:Real;sigma_seed:Real;accuracy:Real;maxIterations:Integer):Real;
参数
名称类型说明
ContractTypeUserDefine用户自定义,期权品种类型
显示名 取值
股票期权 0
指数期权 1
外汇期权 2
期货期权 3
OptionTypeUserDefine用户自定义,期权类型
显示名 取值
看涨 0
看跌 1
SReal标的现价，实数类型
XReal期权的行权价，实数类型
RReal无风险年利率(%)，实数类型
OptionPriceReal期权价格，实数类型
TReal剩余存续期(年)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型
qReal连续分红率(%)，实数类型。一般来说，如果是无股利支付的股票，那么q=0，有股利支付的股票，q为股利支付率，若标的是外汇，则q为外国的无风险利率。
sigma_seedReal迭代初值，隐含波动率(%)，应为0到100之间的值，可缺省，默认取50。
accuracyReal迭代精确度，实数类型，可缺省，默认取1E-6。
maxIterationsInteger最大迭代次数，整数类型，可缺省，默认取1000。
返回Real实数，隐含波动率(%)
  • 范例

    //根据BAW模型计算美式期权隐含波动率
      return Black_Scholes_America_IV(1,0,4986,5300,1.5,0.07,0.028373,1.5);
      //结果为12.7518803996707
      //为了避免没有收敛到最优解，此时可以考虑更改初值再迭代一次
      return Black_Scholes_America_IV(1,0,4986,5300,1.5,0.07,0.028373,1.5,12.75);
      //结果为12.7083837771018
      //或者可以考虑增加迭代的次数，此时也可达到最优解
      return Black_Scholes_America_IV(1,0,4986,5300,1.5,0.07,0.028373,1.5,50,1E-6,2000);
      //结果为12.7083838542107
      //可以考虑参考欧式期权BS模型的隐含波动率结果来设置初值
      sigma_s:=OptionImpliedVolatilitylu(1,0,4986,5300,1.5,0.07,0.028373,1.5,0,500);
      return Black_Scholes_America_IV(1,0,4986,5300,1.5,0.07,0.028373,1.5,sigma_s,1E-6,2000);
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