GetAStock_StyleFactorByEndT

简述

指定日全A市场下所有股票风格因子暴露及其暴露百分位，底层调用函数TS_StyleFactor

定义

GetAStock_StyleFactorByEndT(EndT:Date):array;

参数

名称

类型

说明

EndT

Date

日期类型，指定日，仅支持日线，
固定参数:详情如下

因子列表:

一级分类	因子名称	因子公式	大类比例(%)	极值处理	标准化处理	市值中性化	beta中性化
市值	lncap	TSMF_TSDefinedValue()	100	0	0	0	0
贝塔	beta	TSMF_TSDefinedValue()	100	0	0	0	0
动量	rstr	TSMF_TSDefinedValue()	100	0	0	0	0
残差波动	dastd	TSMF_TSDefinedValue()	74	0	0	1	1
残差波动	cmra	TSMF_TSDefinedValue()	16	0	0	1	1
残差波动	hsigma	TSMF_TSDefinedValue()	10	0	0	1	1
非线性市值	nlsize	TSMF_TSDefinedValue()	100	0	0	1	0
账面市值比	btop	ReportOfAll(44140,RDate)/(StockTotalValue(EndT)*10^4)	100	2	-1	0	0
流动性	stom	TSMF_TSDefinedValue()	35	0	0	1	0
流动性	stoq	TSMF_TSDefinedValue()	35	0	0	1	0
流动性	stoa	TSMF_TSDefinedValue()	30	0	0	1	0
盈利	cetop	1/StockPCF3_V()	21	2	-1	0	0
盈利	etop	1/StockPE3_V()	79	2	-1	0	0
成长	egrlf	AnnualValueGrowRatio(Rdate,3,46033)/100	18	2	-1	0	0
成长	egrsf	AnnualValueGrowRatio(Rdate,1,46033)/100	11	2	-1	0	0
成长	egro	RM_SF_Desc_RegressGrowth(9900000,5)	24	2	-1	0	0
成长	sgro	RM_SF_Desc_RegressGrowth(9900011,5)	47	2	-1	0	0
杠杆	mlev	(StockTotalValue(MarketLastTradeDay(EndT))10^4+reportofall(44094,RDate))/(StockTotalValue(MarketLastTradeDay(EndT))10^4)	38	2	-1	0	0
杠杆	dtoa	DebtToEquityRatio1(RDate)/100	35	2	-1	0	0
杠杆	blev	(reportofall(44140,RDate)+reportofall(44094,RDate))/reportofall(44140,RDate)	27	2	-1	0	0

备注:
非市场交易日直接返回空数组
剔除当日停牌以及上市日不足525个交易日的股票
风格因子暴露百分位:股票某因子暴露值在全A股中的百分位排名(%)
实时计算全A股风格因子，其效率较低，返回1天的数据约100s（随全A股个数增加）

array

array，指定日全A市场下所有股票风格因子暴露及其暴露百分位