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TS_StyleFactor
简述
TS_StyleFactor函数主要用于提取指定日股票列表的天软风格因子，该函数调用了天软中的因子处理框架——TSMF_ProcessFactors，不仅使得对因子的处理方法更加灵活，而且可以查看因子的中间处理结果，返回相应的最终描述因子与加权后的风格因子。定义
TS_StyleFactor(EndT:Date;StockArr:Array;Factors:Array;IndexID:String;RiskFreeRate:Numeric;FillNaN:Boolean;FillMiss:Integer;Normalization:Integer;Standardization:Integer):Array
参数
| 名称 | 类型 | 说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| EndT | Date | 截止日，日期类型，返回截止日的天软风格因子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StockArr | Array | 股票列表，一维字符串数组，返回该股票列表的天软风格因子，如getbk(“沪深300”); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factors | Array | 因子列表，数据表类型，目前是根据3天软风格因子的处理来设置的，如范例所示。用户若需自定义因子算法，需修改相应设置。一般情况下，因子列表是不变的。更多详情请参考专题文档
标准的因子列表:
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| IndexID | String | 指数代码，字符串类型，代表市场指数，主要用于计算beta因子，如SH000300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RiskFreeRate | Numeric | 每日无风险利率(%)，实数，用于计算超额收益率，默认为0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FillNaN | Boolean | 是否填充已剔除的股票因子值，布尔类型，为真表示以NaN填充剔除股票的因子值，否则不填充。默认取0，不用NAN填充。剔除的股票为当日停牌以及上市日不足525个交易日的股票。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FillMiss | Integer | 缺失值填充方式，缺失值包括nil、nan等非数值类型，当FillNaN为真时，就通过该参数来填充被剔除股票的因子值。
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| Normalization | Integer | 极值处理方式
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| Standardization | Integer | 标准化处理方式
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| 返回 | Array | 数组：
（1）标准因子表：标准的因子配置表，包括“一级分类”、“因子名称”、“因子公式”、“缺失值处理”、“极值处理”、“标准化处理”、“行业中性化”、“市值中性化”、“beta中性化”、“大类比例(%)”字段。 （2）因子处理过程：返回描述因子（小类因子）的初始因子值、奇异处理后因子值、标准化后因子值以及中性化后因子值 （3）最终描述因子：经过去极值、标准化、中性化处理后的最终描述因子，即因子列表Factors中的小类因子（“因子名称”）值 （4）最终合成因子：即风格因子，按照因子列表Factors中大类比例(%)合成的大类因子（“一级分类”）值，该风格因子也经过去极值、标准化、中性化的处理。 |
- 范例//提取2020-04-07上证50成分股的风格因子
EndT:=20200407T; //截止日
StockArr:=getbk("上证50"); //股票列表
Factors:=array(); //因子表(有默认列表，一般不变)
IndexID:="SH000300"; //市场指数
RiskFreeRate:=0; //每日无风险利率(%)
//数据处理
FillNaN:=0; //不填充缺失数据
FillMiss:=0; //剔除缺失值
Normalization:=2; //极值处理：3倍标准差
Standardization:=-1; //标准化处理：自定义
return TS_StyleFactor(EndT,StockArr,Factors,IndexID,RiskFreeRate,FillNaN,FillMiss,Normalization,Standardization);
//结果：
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