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FamaFrench_FactorRet_FixedInterval
简述
计算三四五因子区间固定间隔收益率(%)，与参数M设置相关定义
FamaFrench_FactorRet_FixedInterval(BegT:Date;EndT:Date;ModelType:Integer;WeightType:Integer;M:Integer;Modelflag:Integer):Array;
参数
| 名称 | 类型 | 说明 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BegT | Date | 开始日，日期类型 | ||||||||||||
| EndT | Date | 截止日，日期类型 | ||||||||||||
| ModelType | Integer | 计算模型，整型，取值如下
| ||||||||||||
| WeightType | Integer | 因子加权方式，整型，取值如下
| ||||||||||||
| M | Integer | 固定间隔数，整型，由区间截止日、从后往前推移，每M个日线为一个划分子区间。若滚动推移到第一个子区间不足M个交易日时，则使用实际间隔（小于M）来计算。M=5常表示滚动周线，M=20常表示滚动月线，…… | ||||||||||||
| Modelflag | Integer | 模型标识，字符串型，取值如下
| ||||||||||||
| 返回 | Array | 数组 |
- 范例BegT:=20221001T;
EndT:=20221231T;
ModelType:=2; //四因子
WeightType:=2; //等权
M:=20;
Modelflag:="DV";
return FamaFrench_FactorRet_FixedInterval(BegT,EndT,ModelType,WeightType,M,Modelflag);
//返回：
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