天软金融分析.NET函数大全 > 金融函数 > 债券 > 可转债 > 可转债引入概率蒙特卡洛估值范例
TSFL_CB_MonteCarlo_Ext01
简述
指定日转债引入概率估值方法。 定义
TSFL_CB_MonteCarlo_Ext01 (BondID;Endt):array
参数
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| BondID | 字符串，转债代码 | |
| Endt | 日期，截止日 | |
| 返回 | array | array，可转债引入概率估值方法，返回转债估值上下界 |
- 范例BondID:="SZ123207";
Endt:=20250924T;
Return TSFL_CB_MonteCarlo_Ext01(BondID,Endt);
//结果：
其中，价值分布为
相关