Time_VolatilitySpillover
简述
波动溢出，底层模型为AR(3)-GARCH(1,1)，对时间序列X与Y进行Granger因果检验
Time_VolatilitySpillover(x:Array;y:Array;WType:Int;M:Int;CType:Int):Array;
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|
| X | Array | 一维数字数组，时间序列X |
| Y | Array | 一维数字数组，时间序列Y |
| WType | Int | 整型 或 一维数字数组，加权方式，一维数字数组表示可同时返回多种加权方式
|
Value |
含义 | |
0 |
Truncated加权（默认） | |
1 |
Bartlett加权 | |
2 |
Daniell加权 | |
3 |
Parzen加权 | |
4 |
QS加权 | |
5 |
TukeyHanning加权 |
|
| M | Int | 整数 或 一维数字数组，滞后阶数，一维数字数组表示同时计算多个M的场景，缺省时M:= array(5,10,20,30,40); |
| CType | Int | 整数，因果检验类型
|
Value |
含义 | |
-1 |
均值+方差因果检验（默认） | |
0 |
均值因果检验 | |
1 |
方差因果检验 |
|
| 返回 | Array | 数组
（1）模型拟合：X与Y时间序列GARCH模拟拟合结果
（2）中间数据： X与Y的标准化残差与中心化标准化残差平方
（3）因果检验：均值或方差因果检验的统计量及其p值 |
见Demo_Time_VolatilitySpillover_01