Bond_EffectiveDuration
简述
债券的有效久期，指债券现金流受利率波动带来的价格的变化
Bond_EffectiveDuration(EndT:datetime;RateChange:real;BTSID:string;RateType:int):real
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|
| Endt | datetime | datetime，截止日 |
| RateChange | real | real，利率变动值，默认取0.0001（1BP） |
| BTSID | string | string，债券收益率曲线ID，默认取BTS000033（国债） |
| RateType | int | int，收益率曲线类型，参数详情如下:
|
Value |
含义 | |
1 |
即期利率(%) | |
2 |
到期收益率(%)（默认） | |
3 |
远期利率(%) |
|
| 返回 | real | Real，债券的有效久期 |
ED=（P_ - P+）/（2 * P0 * Δy），
P0表示债券现金流贴现价格，
Δy表示利率变动值，
P_ 、P+分别表示债券收益率曲线向下或向上平移若干个基点后的债券价格
Setsysparam(PN_Stock(),'SH194037');
endt:=20200101T;
return Bond_EffectiveDuration(EndT,0.0001,'BTS000033',2);
//执行结果：4.92925411770183