pf_VARTest
简述
VAR准确性检验。如果T+DeltaT组合VAR大于T+DeltaT组合实际损益则返回1，否则返回0。
pf_VARTest(w:array;BegT:TdateTIME;EndT:TdateTIME;ConfidenceInterval:integer;MarketValue:real;DeltaT:integer;MethodType:Integer;MinTradeDays:integer;MethodForNoEnoughData:Integer;VarMethodType:Integer;SimulationNumber:integer;zhProfit:real;ReturnMethod:Integer):boolean
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|
| w | array | 数据表类型，组合信息 |
| BegT | TdateTIME | 日期,开始日期 |
| EndT | TdateTIME | 日期,截止日期 |
| ConfidenceInterval | integer | 整数，置信度(%) |
| MarketValue | real | 实数，组合市值 |
| DeltaT | integer | 整数，未来持有期 |
| MethodType | Integer | 用户自定义，组合最大亏损计算方法
|
显示名 |
取值 | |
均值-方差模型 |
0 | |
Risk-Metric模型 |
1 |
|
| MinTradeDays | integer | 整数,区间最小交易点个数阀值 |
| MethodForNoEnoughData | Integer | 用户自定义,是否行业代替
|
| VarMethodType | Integer | 用户自定义，Var计算方法
|
显示名 |
取值 | |
历史模拟法 |
0 | |
标准正态法 |
1 | |
Monte Carlo模拟法 |
2 |
|
| SimulationNumber | integer | 整数，蒙特卡洛模拟次数 |
| zhProfit | real | 实数，组合T+DeltaT日实际损益 |
| ReturnMethod | Integer | 用户自定义
|
| 返回 | boolean | 整数 |
GetBkWeightByDate('SH000300', 20111231T,t);
s:=select ['指数代码'] as '行业代码',['代码'] ,['比例(%)'] from t end;
return pf_VARTest(s,20180801T,20180802T,95,10000,1,0,20,0,0,10000,400,0);
//返回:0