天软金融分析.NET函数大全 > 金融函数 > 金融工程 > 期权定价
<<期权.期货和其它衍生产品>> John C. Hull 华夏出版社P218页
Black_Scholes
简述
Black-Scholes定价，参考资料：
<<期权.期货和其它衍生产品>> John C. Hull 华夏出版社P218页
定义
Black_Scholes(ContractType:Integer;OptionType:Integer;S:Real;X:Real;R1:Real;Std1:Real;T:Real;Rf1:Real); TableArray
参数
| 名称 | 类型 | 说明 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ContractType | Integer | 用户自定义，期权品种类型，含义如下表:
| ||||||||||
| OptionType | Integer | 用户自定义，期权类型，含义如下表:
| ||||||||||
| S | Real | 实数，现价 | ||||||||||
| X | Real | 实数，执行价 | ||||||||||
| R1 | Real | 实数，无风险年利率（%） | ||||||||||
| Std1 | Real | 实数，年波动率（%） | ||||||||||
| T | Real | 实数，期限（月） | ||||||||||
| Rf1 | Real | 实数，货币无风险年利率（%）或指数期权的股票组合红利收益率（%） | ||||||||||
| 返回 | TableArray | Black-Scholes定价 |
- 范例Return Black_Scholes(0,0,42,40,10,20,0.5,0);
//结果：
相关