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StocksMeasure    

简述
计算一组股票的平均涨幅、Alpha、Beta、sharp等
定义
StocksMeasure(StockArr:Array;IndexId:String;BegT:TDateTime;EndT:TDateTime;RightType:Int;Rf:Float);Array;
参数
名称类型说明
StockArrArray一组股票(一维字符串数组)
BegTTDateTime起始日期
EndTTDateTime截止日期
RightTypeInt加权方式，具体取值如下:
显示名 取值
总股本加权 0
流通股本加权 1
算术平均 4
RfFloat无风险收益率(%)
返回Array一维数组，按顺序依次为平均涨幅、指数平均涨幅、Alpha、Beta、标准差、sharp、Jensen、Treynor、估价比率、相关系数、残差标准差
  • 算法

    （1）按照加权方式(由RightType决定)计算组合日收益率（每日Rebalance）序列
    （2）获取基准日收益率序列
    （3）将上述得到的序列经过回归等计算得到相关指标
    范例


    //计算2011年3月15日的沪深300成分股在2011年2月15日至2011年3月15日的平均涨幅、Alpha、Beta等
    endt:=inttodate(20110315);
    stks:=getbkbydate('SH000300',endt); //提取沪深300的成分股
    return StocksMeasure(stks,'SH000300',incmonth(endt,-1),endt,4,0.25);

    结果：
    参考
    Bk_Measure 
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