Bk_TreynorMeasure
简述
板块Treynor指数
Bk_TreynorMeasure(IndexId:String;BegT:Tdatetime;EndT:Tdatetime;RightType:Int):Float
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|
| IndexId | String | 指数代码 |
| BegT | Tdatetime | 起始日期 |
| EndT | Tdatetime | 截止日期 |
| RightType | Int | 加权方式，具体取值如下:
|
显示名 |
取值 | |
总股本加权 |
0 | |
流通股本加权 |
1 | |
算术平均 |
4 |
|
| 返回 | Float | 实数 |
（1）按照加权方式(由RightType决定)计算组合日收益率（每日Rebalance）序列，求均值Rp
（2）将上述得到的序列求β,假设无风险收益率为Rf，一年交易240天,48周则Treynor=((Rp-Rf/48)/β
可参考
Bk_Alphapf_StandardDeviation