FundRachev
简述
基金Rachev比率。与系统股票pn_stock()、当前时间pn_date()相关。
FundRachev(BegT:DateTime;EndT:DateTime;Rf:Real;DataSelect:Integer;Cycle:String):Real;
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|
| BegT | DateTime | 日期类型，开始日期； |
| EndT | DateTime | 日期类型，截止日期； |
| Rf | Real | 实数类型，无风险年收益率(%)； |
| DataSelect | Integer | 用户自定义类型，所选取的数据；
|
显示名 |
取值 | |
净值数据 |
0 | |
行情数据 |
1 | |
费前 |
4 | |
费后 |
5 |
|
| Cycle | String | 周期类型，周期 |
| 返回 | Real | 实数 |
Rachev=(1-alpha)下的CVaR(RF-Rp)/(1-beta)下的CVaR(Rp-RF)
//基金OF162714，2016年1月1日到2018年9月3日，无风险年收益率为3的日线净值数据的Rachev比率。
setsysparam(pn_stock(),"OF162714");
Return FundRachev(20160101T,20180903T,3,0,cy_day());
//结果：0.68382