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Risk_System    

简述
系统风险
特雷诺(%)、詹森(%)、β、选股(%)、上涨择时(%)、下跌择时(%)、VAR@标准正态法(%)、VAR@历史模拟法(%)
定义
Risk_System(t1:Table;t2:Table;Rf:Real;Zxd:Real;cy:String) :Table
参数
名称类型说明
t1Table数组，数据
t2Table数组，Benchmark数据
RfReal实数，无风险年收益率(%)
Rf的值 无风险年收益率(%)
2.25 1年定期利率
2.7 2年定期利率
3.24 3年定期利率
3.6 5年定期利率
ZxdReal实数，置信度(%)
CyString字符串，数据周期
返回Table数组，系统风险
  • 范例

    //从20120419起往前推180个交易日万科A的系统风险（采用对数收益率）
    oV:=BackUpSystemParameters2();
    SetSysParam(pn_date(),inttodate(20120419));
    t1:=nday(180,'日期',sp_time(),'涨幅(%)',spec(StockLnZf3(),'SZ000002'));
    t2:=nday(180,'日期',sp_time(),'涨幅(%)',spec(StockLnZf3(),'SH000001'));
    return Risk_System(t1,t2,2.25,0.1,cy_day());

    //结果：
    参考
    Risk_Total 
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