天软量化分析终端——金融建模利器
天软量化分析终端
产品总述
集成的开发工具
集开发工具、函数库和数据为一体，为量化策略研究和金融工程相关工作提供高效、便捷的工作台;
丰富的数据&优异的数据挖掘性能
在实时行情数据、历史高频数据、时序数据、超大规模数据集运算方面，具有独特的性能优势;
丰富的业务框架
为量化策略研究提供多种业务框架支撑,回测清算框架、业绩风险评价框架、多因子评价框架、事件类策略框架、算法交易类框架、交易评价类框架等等;
标准化API
提供丰富的数据API和函数库API，为多种常用开发工具的调用提供便利;
数据供给
完备的高频、超高频数据
- 历史高频超高频行情
- 提供历史20年以来的Level1数据;
- 提供几乎上市以来的各秒线、分钟线的历史高频行情;
- 仿真时点设置，避免未来数据
- 可设置仿真时点,避免回测时使用未来数据;
- 固定周期和自由周期相互支撑
- 固定周期:支持各秒级、分钟级;
- 自由周期:任意N秒、任意N日;
- 除、复权设置灵活
- 多种复权方式:不复权、比例复权、复杂复权;
- 可设置复权基准日:上市日、最后交易日、任选日期;
- 复权方向:前复权、后复权;
实时行情零延时
- 天软提供沪深交易所各证券(股票、债券、基金、指数、期权等)的实时行情数据，传输零延时。
- 开放式接口可接入：港股、中证、申万、海外等其他实时行情。
金融数据全面覆盖
- 涵盖国内所有证券品种：股票、债券、基金、期货、期权、指数等
- 提供证券上市以来的基本面数据：
- 股票：基本信息及发行、财务及附注、股本结构、交易信息、其他重大事件等;
- 基金：基本信息及发行、基金管理公司、基金经理、基金业绩及投资组合等;
- 债券：基本信息及发行、债券利率和派息、评级等;
- 期货/期权：基本信息、主力合约信息、结算参数、仓单排名、期权风险指标等;
- 指数、行业、估值：申万、中证等;
- 财务数据提供调整前及调整后的数据;
宏观经济数据
整合大量的宏观经济数据，涵盖国民经济核算、农业、工业、建筑业、人民生活、价格指数、金融机构信贷收支统计数据等;
函数方法库
提供金融分析专业指标函数库
数据统计方法库;
行情指标、财务指标、交易统计指标、基金指标等证券指标库;
组合管理方法库;
归因分析方法库等;
提供金融分析常用数学、统计函数库
统计基本函数;
数值计算;
多元统计;
统计分析;
回归分析;
时间序列;
优化方法;
统计推断;
回测框架
提供丰富的Framework应用：
- 策略回测清算框架;
- 算法交易框架;
- 仓位测算框架等;
- 多因子研究框架;
- 期现套利交易指令框架;
- 事件套利框架;
- 指数基金回测框架;
支持多周期回测:
- 高频的秒级、分钟级;
- 低频的日线、周线等;
支持多品种回测:
- 股票;
- 债券;
- 期货;
- 期权等;
多维度数据提取工具
证券数据专家
提取指定证券或板块成分股的基本信息行情、财务、净值等指标
证券时间序列数据专家
提取指定证券或板块成分股的时间序列指标
板块数据专家
提取单个板块或多板块行情、财务、净值等指标
板块时间序列数据专家
提取单个板块或多板块时间序列指标
开放易用的语言
集成的开发环境
专业的集成开发环境，集成开发、断点调试、调用堆栈、变量显示、交互式命令窗口、源代码管理等功能，同时还提供了多维度的优化，为优化模型效率提供更全面的信息;
强大易用的建模语言
支持面向对象、面向过程开发，支持矩阵计算、TS-SQL查询、时间序列、集合运算等。具有丰富易用的数据类型,完备的流程控制语句,支持条件编译,支持DLL直接申明和调用，自动内存管理垃圾回收等;
计算及数据访问效率高
高效的数据访问能力
天软数据仓库时间序列数据的高效读写能力，为天软.net客户端带来了极高的数据提取能力
网络并行计算
提供网格计算，海量历史数据高效计算;
语法级的网格计算支持,使用便捷;仅仅需要在函数的前面加上一个#号,开发简单;
代码高安全、高保密性、高可靠
采用1024/2048位的RSA和AES保障在网络中传输内容的安全，最大限度保障用户的安全
开放丰富的接口
便捷对接第三方系统，为各类系统提供更全面的支持：
- Python、Matlab、Excel、R等
- COM、JDBC、VBA、JAVA、WEB SERVICE等
外部高开放性，内部高拓展性。
