Bk_Measure
板块评估,计算板块平均涨幅、Alpha、Beta、sharp、Treynor﹑AppraisalRatio等
范例(t):
[code]
//假设构建了用户板块mybk(此处以沪深300的成分股代替)
//无风险收益率:0.25
EndT := inttodate(20091231);
stockA…
BKsMeasure
返回指定板块指定区间风险收益数据。
范例(t):
[code]
//返回上证A股在指定日20210110-20210221风险收益数据
Return BKsMeasure("上证A股","SH0003…
Bk_Alpha
算法:
(1)按照加权方式(由RightType决定)计算组合日收益率(每日Rebalance)序列
(2)获取基准日收益率序列
(3)将上述得到的序列进行一元回归得到α范例(t):
[cod…
Bk_Beta
算法:
(1)按照加权方式(由RightType决定)计算组合日收益率(每日Rebalance)序列
(2)获取基准日收益率序列
(3)将上述得到的序列进行一元回归得到β范例(t):
[cod…
Bk_Measure
范例(t):
[code]
//假设构建了用户板块mybk(此处以沪深300的成分股代替)
//无风险收益率:0.25
EndT := inttodate(20091231);
stockA…
StocksMeasure
算法:
(1)按照加权方式(由RightType决定)计算组合日收益率(每日Rebalance)序列
(2)获取基准日收益率序列
(3)将上述得到的序列经过回归等计算得到相关指标范例(t):
BKsMeasure
范例(t):
[code]
//返回上证A股在指定日20210110-20210221风险收益数据
Return BKsMeasure("上证A股","SH0003…