FAQ > 金融建模 > 数据提取 > 行情数据
Q：2026-07-06A股盘后定价交易数据合并后的分离处理
- A：关于本次盘后定价交易对数据影响可查看公告： 关于竞价行情数据合并盘后定价交易数据的通知
其中，根据交易所规则，盘后定价交易的行情数据会并入即时行情中。因此，2026-07-06日及之后的高频行情以及日线等都包括了盘后定价交易的量。
而在实际应用中，如果要剔除盘后定价交易的数据，需要如何实现？
方式一：通过仿真的方式，根据盘后定价开始时间(15:05:00)将指定日的行情仿真到该时间点之前，而后获取相应高频或日线行情，示例如下：
示例01：提取不包括盘后定价交易的日线行情
endt:=20260706T;
setsysparam(pn_cycle(),cy_day());
vtime:=strtotime("15:04:30");
setsysparam(pn_viewpoint(),endt+vtime); //指定仿真时点
return select *,datetimetostr(["date"]) as "date"
from markettable datekey endt to endt+16/24
of array("SZ000002","SH600519") end;
返回：
示例02：提取不包括盘后定价交易的1分钟线行情
用法同上endt:=20260706T;
setsysparam(pn_cycle(),cy_1m());
vtime:=strtotime("15:04:30");
setsysparam(pn_viewpoint(),endt+vtime); //指定仿真时点
return select *,datetimetostr(["date"]) as "date"
from markettable datekey endt to endt+16/24
of array("SZ000002","SH600519") end;
返回：