A：交易时间序列是根据行情生成的，即由交易时间点（交易日）组成。 与证券，周期相关。
在Nday/ref等时间序列函数中，对时间的推移都依赖当前证券的时间序列。

在不同周期下，该证券在指定时间是否交易时间点（交易日），会有些区别，一般如下：
【日线周期】
当日有日线，则为交易日。
常见如：若当前证券当日停牌，不交易，则不产生日线，则这一天为非交易日，该日就不会存在当前证券的时间序列中。
 需要注意的是，若当日只是临时某段时间停牌，这一天也会产生日线行情，即也是交易日。

【周线、月线等低频】
在周期区间内存在日线，则为交易日。

【日内高频】
分钟线类：除期货期权外，当日有日线，则会产生一个完整日线的交易时间序列。
    如果当日停牌，则不产生当日分钟线序列。
    如果当日存在仅某段时间停牌，其它时间交易，则也会产生这段停牌时间的时间序列。
    
    而期货期权，若当日有日线，但无成交量，则不会产生分钟线序列。
    

秒线类：有交易明细就会实时生成，若有生成则是一个完整的日线的交易时间序列。

其中， 期货期权一个完整的日线时间序列包括夜盘（若存在夜盘）与白盘。