//开始日
BegT := 43831;
  //截止日
EndT := 45961;
  //回测周期
cycle := "月线";
  //基准指数
IndexID := "SH000012";
  //初始资金
IniCash := 10000000;
  //费率(%)
FeeRate := 0.0;
//TSBackTesting
  sp_s(pn_bonddataprovider(),5); //天软估值清算


  obj := new PercentPortfolio();

  obj.FBegT:=BegT;    //回测开始时间
  obj.FEndT:=EndT;    //回测截止时间
  obj.FCycle:=cycle;   //调仓周期
  obj.FIndexId:=IndexID; //基准代码
 
  obj.FGroupType:=1;   //组合类别(比例类组合)
  //obj.FRateType:=4;    //等权
  obj.FRateType:=-1;    //自定义
  obj.FPriceType:=2;   //收盘价成交
 
  obj.FIniCash:=IniCash; //初始资金
  obj.FFeeRate:=FeeRate; //费率（%）


    //回测
  obj.BackTest();

  return array(
         //---组合基础
        "交易明细":obj.GetTradeData(0,EndT),
        "资产配置":obj.GetAssetData(BegT,EndT),
        "持仓明细":obj.GetHoldData(BegT,EndT),

         //---组合盈亏、交易
        "组合盈亏":obj.GetGainandLoss(BegT,EndT),
        "交易汇总":obj.GetTradingAmount(BegT,EndT),
        "组合盈亏（按证券）":obj.GetGainandLossBySecurity(BegT,EndT),
        "交易汇总（按证券）":obj.GetTradingAmountBySecurity(BegT,EndT),

         //---组合收益
        "区间组合收益率": obj.GetPortfolioReturn(BegT,EndT),
        "组合和基准收益率序列":obj.GetPortfolioReturn2(BegT,EndT),
        "阶段收益":obj.GetTrailingReturn(EndT),
        "滚动收益":obj.GetRollingReturn(BegT,EndT,cy_month()),

        //----组合评价
        "风险回报":obj.GetReturnandRisk(BegT,EndT),
        "相对回报":obj.GetRelativePerformance(BegT,EndT),
      

        );

End;


Type PercentPortfolio=class(TSBackTesting)

  FFeeRate;

  function GetTradeOrder(vEndT);override;
  begin
   echo "vEndT*****",datetostr(vEndT);
   
   //1、根据曲率因子产生交易信号
   t1 := YieldCurvePredict_Butterfly(vEndT,FCycle,36);
   N:=3;
   echo "交易信号****",t1["预测变动2"]>0;
   
   if t1["预测变动2"]>0 then //2.1、曲率因子增加：做多长短期
   begin
     Bonds_S := GetActiveBondsByCTD(vEndT,0,N);
     Bonds_M := GetActiveBondsByCTD(vEndT,1,N);
     Bonds_L := GetActiveBondsByCTD(vEndT,2,N);
     D_S := mean(Bonds_S[:,"修正久期"]);
     D_M := mean(Bonds_M[:,"修正久期"]);
     D_L := mean(Bonds_L[:,"修正久期"]);

     q_S := (D_M-D_L)/(D_L-D_S);
     q_L := (D_S-D_M)/(D_L-D_S);
   
     Bonds_S[:,'比例(%)']:=1/length(Bonds_S)*100;
     Bonds_S[:,'比例(%)']:=abs(q_S)*Bonds_S[:,'比例(%)'];
    
     Bonds_L[:,'比例(%)']:=1/length(Bonds_L)*100;
     Bonds_L[:,'比例(%)']:=abs(q_L)*Bonds_L[:,'比例(%)'];
    
     Data := Bonds_S Union Bonds_L;
   end
   else      //2.2、曲率因子增加：做多中期
   begin
     Bonds_M := GetActiveBondsByCTD(vEndT,1,N);
     Bonds_M[:,'比例(%)']:=1/length(Bonds_M)*100;
     Data := Bonds_M;
   end

   //3、生成交易明细
   Update Data set ["截止日"]=vEndT,["方向"]=1,['开仓费率(%)']=FFeeRate,['平仓费率(%)']=FFeeRate end;
   echo "组合久期***",sum(Data[:,"修正久期"]*Data[:,"比例(%)"])/100;

   return data;
  end

End;