期望损失esffi_esw,arrayconfidenceintervalrealrealw_p@,数组or二维数字数组n*1,因子暴露二维数字数组n*k,数组or二维数字数组n*1,值范例tcodew_p:=,confidenceinterval:=95returnffi_esw,…

组合betaffi_pfbetaw,parrayw_barray,arraydeltaarrayrealw_p@,数组or二维数字数组n*1,@w_b@,数组or二维数字数组n*1,因子暴露二维数字数组n*k,数组or二维数字数组n*1,…

个股betaffi_stockbetaw,arraydeltaarrayarrayw_b@,数组or二维数字数组n*1,因子暴露二维数字数组n*k,数组or二维数字数组n*1,值范例tcodew_b:=,4365166071548returnffi_stockbetaw,…

变化率偏度stock_rd_,rsp_cycletexpression,integernintegerreal,默认为1@@n@@,当前时间向历史推移n个周期,1与市场周期对齐n为0,变化率偏度sp_spn,stocksh601318sp_spn,…

组合冲击成本pf_stockliquiditycost2w,endttdatetimenintegermethodtype,日期截至日期@@n@@,@@整数n个交易日,范例tcodesetsysparampn_stocksz000001,行业代码quotquotb_pjrzqquot,行业代码quotquotb_pjrzqquot,…

加权与当前股票pn_stock当前,pn_date相关,_iiiendtdatetimenintegerdatatype,类型截止日期@@n@@,最近12个月1+n年主营,12个月加权setsysparampn_stockquot,quotsetsysparampn_date20181011t,…

风险sigmaffi_sigmaw,arraydeltaarrayrealw_p@,数组or二维数字数组n*1,因子暴露二维数字数组n*k,数组or二维数字数组n*1,值范例tcodew_p:=,4365166071548returnffi_sigmaw,…

风险价值varffi_varw,arrayconfidenceintervalrealrealw_p@,数组or二维数字数组n*1,因子暴露二维数字数组n*k,数组or二维数字数组n*1,值范例tcodew_p:=,confidenceinterval:=95returnffi_varw,…

所有数据的比例pf_percentofupt,:=inttodate20110630setsysparampn_stocksw801020,pn_dateendt,begtendtt:=ndayn日期sp,涨幅%stockzf3returnpf_percentofupt,…

离差因子计算模型stocks_md_,stockarrarrayendtdatetimenintegercycle,日期类型截止日@@n@@,sz000002quotendt:=todayn:=20,:=cy_weekbenchmarkid,quotsh000001quotreturnstocks_md_,…