2026-02-10-深圳天软科技-应用专题-因子研究：基于多空组合宏观风险因子框架TS_HGRiskFMP
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摘要
1、多空组合法计算高频宏观风险因子：
（1）确定宏观风险因子：经济增长风险、通胀风险、利率风险、信用风险、汇率风险、期限利差风险
（2）选择多空资产：每个宏观风险因子对应不同资产
（3）计算权重：等权、波动率倒数加权、久期中性
（4）合成高频宏观因子
2、多空组合法宏观因子计算框架说明：TS_HGRiskFMP
3、宏观风险因子比对：与真实宏观指标均正相关

更新日志
2026-02-10
文档发布