{
  回测说明：以昨日涨停股为股池，回测期间持有5个股票，买入后若当天跌幅超过2%则卖出，并从股池中购入新股
  注：1.回测期间已购买过的股票不在重复购买；
    2.股池剔除st股
}
  begt:=20251101t;
  endt:=20251125t;
  obj := createobject('HighFrequencyT0Trading');
  //********************回测基本设置***************************//
  //回测开始时间
  obj.FBegT:=BegT;
  //回测截止时间
  obj.FEndT:=EndT;
  //回测周期
  obj.FCycle:=cy_1m();
  // 回测初始资金
  obj.FIniCash := 1000000;
  
  //组合类型（数量类组合）
  obj.FGroupType:=2;
  //成交价类别（自定义价格）
  obj.FPriceType:=-1;
  //数量类组合开仓数量类别（此处采用固定成交量法）
  obj.FOpenVolType:=1;
  //数量类组合平仓数量类别（此处采用固定成交量法）
  obj.FCloseVolType:=1;
  // 可以日内平仓
  obj.FNoT0 := 1;

  //最大持有数量
  obj.FMaxN := 5;
  //记录已买过的的票
  obj.Fdelstocks := array();

  //回测
  obj.BackTest();
  //获取返回结果（返回结果可根据需要选择）
  return array(
     //---组合基础
    "交易明细":obj.GetTradeData(BegT,EndT),
    "资产配置":obj.GetAssetData(BegT,EndT),
    "持仓明细":obj.GetHoldData(BegT,EndT),

     //---组合盈亏、交易
    "组合盈亏":obj.GetGainandLoss(BegT,EndT),
    "交易汇总":obj.GetTradingAmount(BegT,EndT),
    "组合盈亏（按证券）":obj.GetGainandLossBySecurity(BegT,EndT),
    "交易汇总（按证券）":obj.GetTradingAmountBySecurity(BegT,EndT),

     //---组合收益
    "区间组合收益率": obj.GetPortfolioReturn(BegT,EndT),
    "组合和基准收益率序列":obj.GetPortfolioReturn2(BegT,EndT),
    "阶段收益":obj.GetTrailingReturn(EndT),
    "滚动收益":obj.GetRollingReturn(BegT,EndT,cy_month()),

    //----组合评价
    "风险回报":obj.GetReturnandRisk(BegT,EndT),
    "相对回报":obj.GetRelativePerformance(BegT,EndT),
    );

Type HighFrequencyT0Trading=class(TSBackTesting)
  FMaxN;  //最大持有股票数
  Fdelstocks; //已买过的的票不再购买

  function GetTradeOrder(vEndT);override;
  begin
    oV := BackupSystemParameters2();
    setsysparam(pn_cycle(),FCycle);
     //当前时间
    d := vEndT;
    d0:=specall(LastTradeDay(d),array(pn_stock():"SH000001",pn_cycle():cy_day()));
    echo datetimetostr(d);
    cc := GetHoldData(); //获取当前持仓
    cash := GetSurplusFund(); //获取剩余资金

    ccstocks := sselect distinct(['代码']) from cc end; //获取持仓中的股票代码
    Fdelstocks union2=ccstocks;
    tjy := array();
    n:=0;
    if istable(ccstocks) then
      ccnum := length(ccstocks)
    else
      ccnum := 0;
    newccnum := ccnum;
    if newccnum<FMaxN then //当前持仓股票个数小于最大持仓数
    begin
      stockArr:=sselect thisrow from GetAbkbyDate("A股",d0) where spec(StockIsZt(d0),thisrow) and not spec(IsST_3(d0),thisrow) end;
      //判断开仓
      for nI:=0 to length(StockArr)-1 do
      begin
        stockid := StockArr[nI];
        setsysparam(pn_stock(),stockid);
        setsysparam(pn_date(),d);
        if not istradeday(d) then continue;
        if not (stockid in Fdelstocks) then //已买过的的票不再购买
        begin
          tjy[n]['截止日'] := d;
          tjy[n]['代码'] := stockid;
          tjy[n]['名称'] := stockname(stockid);
          tjy[n]['方向'] := 1;
          tjy[n]['动作'] := 0;
          tjy[n]['成交价']:= close();
          tjy[n]['成交量'] := cash/(FMaxN-ccnum)/close();
          n++;
          newccnum++;
        end
        if newccnum>=FMaxN then break; //当持仓的证券个数大于最大持仓个数就终止开仓
      end
    end;

     //平仓，对持仓循环判断是否达到平仓条件，当天涨幅小于2%平仓
    for nJ:=0 to length(cc)-1 do
    begin
      stockid := cc[nJ]['代码'];
      setsysparam(pn_stock(),stockid);
      setsysparam(pn_date(),d);
      zf:=stockzf6(dateof(d),d);
      if zf<-2 then
      begin
        tjy[n]['截止日']:= d;
        tjy[n]['代码'] := stockid;
        tjy[n]['名称'] := stockname(stockid);
        tjy[n]['方向'] := 1;
        tjy[n]['动作'] := 1;
        tjy[n]['成交价']:= close();
        tjy[n]['成交量'] :=cc[nJ]["数量"];
        n++;
      end
    end;

    return tjy;
  end
End;