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申万行业配置    

  • 更新日志
    更新日期更新记录
    2024-01-25更新表：
    增加【注2】
    2024-06-21新增字段：
    629004  市值
    629005  占资产净值比例(%)

    数据说明
     天软衍生数据：
      1、只衍生股票型、混合型基金；
      2、根据基金扩展.行业配置表（604）与基金扩展.持股情况（608）数据进行衍生，
       其中一、三季度使用的是算法模拟数据，中报、年报使用的是基金披露数据；
      3、所有基金定期报告全部出完后衍生；

    数据更新情况
     1、数据开始时间：上市以来

     2、数据更新频率：季度

    基本概况
    表ID表名提取方式
    629基金扩展.申万行业配置InfoArray


    字段说明
    ID类型名称单位说明
    629000Char截止日
    629001Char行业名称
    629002Integer行业代码申万一级行业
    629003Float占股票市值比例(%)%【注1】
    629004Float市值
    629005Float占资产净值比例(%)%

    【注1】在第一、三季度无法获取基金全部持仓的前提下，采用重仓股补全法模拟基金当期全部持仓情况，利用模拟持仓数据分析其在申万一级行业分类下的行业配置。
     重仓股补全法：针对一、三季报基金只公布前十大股票持仓信息的情况，对非重仓股持仓进行模拟补全的方法。算法如下：
      1、计算前十大重仓股的行业分布比例，与已知的全部行业分布比例进行对比，得到非重仓股的行业分布比例；
      2、对前一个报告期（年报/中报）与当前报告期（一/三季报）分别进行步骤1，对比前后期非重仓股行业配置数据：
       (1)如果上期非重仓股中有属于某个行业的股票，则认为在当期仍持有这些股票，且股票间的投资比例不变；
       (2)如果上期非重仓股中没有某个行业，但当期有，则从当前全市场股票中筛选出该行业的所有股票，且等权重持有。
      3、汇总基金持仓，得到基金在当期的模拟持仓情况。

    【注2】行业名称中存在“未分类”板块，其中包含的情形可能为：
    1、当期基金季报公布股票其属性表中行业入选日期晚于该季报节点；
    2、北交所股票所属行业缺失


    访问代码
     基金代码，如：OF000005

    取数示例
     
      //提取华夏成长 OF000001在报告期20200630的申万行业配置
      stockid:="OF000001";
      endt:=20200630;

      data:=select * from infotable 629 of stockid
        where ["截止日"]=endt end;

      if istable(data) then return data;
      return array();
      //返回：




    参考
     1、FAQ：InfoArray