A:
20251108日升级变更:
交易明细中“买卖标识”逻辑变更:
中间价判定由1改为3
tradetable (交易明细表)中“买卖标识”的最新定义如下:
注:依下列表中条件前后顺序依次判定
| 条件 | 买卖标识
|
|---|
| 没有成交 | 0
|
| 上一笔买一价< 当前成交价 < 上一笔卖一价 | 3
|
| 当前成交价 > 上一笔买一价 | 1
|
| 当前成交价 < 上一笔卖一价 | 2
|
| 如在集合竞价、涨停、跌停时容易产生 | 3
|
主买量 = 买卖标识为1的成交量之和 + (买卖标识为3的成交量之和)/2
主卖量 = 买卖标识为2的成交量之和 + (买卖标识为3的成交量之和)/2
如Q:当价格在上次买1价与卖1价之间时,我们判断为什么?
A:当该交易明细成交量为0时,则买卖标识为0;若成交量不为0,则判断为3(主买与主卖各一半)。
此次算法升级的对比与影响:
当前算法与原算法的示意图如下:
由图对比可知:主要差异在于当存在中间价成交时,标识由1变更为3,在计算主买与主卖时,标识为3时主买与主卖各占一半,而原算法中标识为1都判断为主买。
个股影响示例:
样例:
stockid:="SH601798";//蓝科高新
endt:=20251121T;
当日主买金额变动占比:0.4% (占比%=新规则主买金额-旧规则主买金额)/当日成交金额*100)
标识由1变动为3的变动条数:55条,当日总明细数量为:4028,占比为:1.365%
当日第一条买卖标识由1变动为3的示例,即中间价成交的示例如下:
历史判定逻辑:
tradetable (交易明细表)中“买卖标识”的定义:
| 买卖标识 | 条件 |
| 0 | 没有成交 |
| 1 | 当前成交价 > 上一笔买一价 |
| 2 | 当前成交价 < 上一笔卖一价 |
| 3 | 一般在集合竞价、涨停、跌停时容易产生 |
主买量 = 买卖标识为1的成交量之和 + (买卖标识为3的成交量之和)/2
主卖量 = 买卖标识为2的成交量之和 + (买卖标识为3的成交量之和)/2
注:依上列前后顺序判定
如Q:当价格在上次买1价与卖1价之间时,我们判断为什么?
A:当该交易明细成交量为0时,则买卖标识为0;若成交量不为0,则判断为1(主买)。